Wolfgang Runggaldier: шукати на сайті Z-Library

Robert Sh. Liptser, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 198 KB

english, 1997

On diffusion approximations for filtering

Журнал:

Stochastic Processes and their Applications

Рік:

1991

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.59 MB

english, 1991

Option Pricing For Jump Diffusions: Approximations and Their Interpretation

Fabio Mercurio, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Biais, Bruno, Björk, Thomas, Cvitanić, Jakša, El Karoui, Nicole, Jouini, Elyés, Rochet, Jean Charles, Runggaldier, Wolfgang J.

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 437 KB

english, 1993

[Lecture Notes in Mathematics] Financial Mathematics Volume 1656 || Interest rate theory

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 2.78 MB

english, 1997

A NONLINEAR FILTERING APPROACH TO VOLATILITY ESTIMATION WITH A VIEW TOWARDS HIGH FREQUENCY DATA

FREY, RÜDIGER, RUNGGALDIER, WOLFGANG J.

Журнал:

International Journal of Theoretical and Applied Finance

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 254 KB

english, 2001

[Lecture Notes in Mathematics] Financial Mathematics Volume 1656 || Non-linear pricing theory and backward stochastic differential equations

Biais, Bruno, Björk, Thomas, Cvitanić, Jakša, El Karoui, Nicole, Jouini, Elyés, Rochet, Jean Charles, Runggaldier, Wolfgang J.

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 2.64 MB

english, 1997

Arbitrage concepts under trading restrictions in discrete-time financial markets

Fontana, Claudio, Runggaldier, Wolfgang J.

Журнал:

Journal of Mathematical Economics

Рік:

2020

Файл:

PDF, 722 KB

2020

On necessary conditions for the existence of finite-dimensional filters in discrete time

Marco Ferrante, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Paolo Dai Pra, Lorenzo Meneghini, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

1990

Мова:

english

Файл:

PDF, 373 KB

english, 1990

Connections between stochastic control and dynamic games

Журнал:

Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS)

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.16 MB

english, 1996

Risk-minimizing hedging strategies under restricted information: The case of stochastic volatility models observable only at discrete random times

Rüdiger Frey, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Mathematical Methods of Operations Research

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 121 KB

english, 1999

A Stochastic Control Approach to Risk Management Under Restricted Information

Wolfgang J. Runggaldier, Anna Zaccaria

Журнал:

Annals of Operations Research

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 294 KB

english, 2000

On the construction of ε-optimal strategies in partially observed MDPs

Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Рік:

1991

Мова:

english

Файл:

PDF, 705 KB

english, 1991

On hedging in finite security markets

Florio, Silvia, Runggaldier, Wolfgang J.

Журнал:

Applied Mathematical Finance

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 269 KB

english, 1999

Monte Carlo Variance Reduction by Conditioning for Pricing with Underlying a Continuous-Time Finite State Markov Process

Montes, Juan Miguel, Prezioso, Valentina, Runggaldier, Wolfgang J.

Журнал:

SIAM Journal on Financial Mathematics

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 411 KB

english, 2014

A Benchmark Approach to Quantitative Finance, by Eckhard Platen and David Heath

Runggaldier, Wolfgang

Журнал:

Quantitative Finance

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 130 KB

english, 2011

A FILTERING APPROACH TO PRICING IN MULTIFACTOR TERM STRUCTURE MODELS

GOMBANI, ANDREA, RUNGGALDIER, WOLFGANG J.

Журнал:

International Journal of Theoretical and Applied Finance

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 286 KB

english, 2001

Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance || Jump-Diffusion Models

Runggaldier, Wolfgang J.

Рік:

2003

Мова:

english

Файл:

PDF, 378 KB

english, 2003

CREDIT RISK AND INCOMPLETE INFORMATION: FILTERING AND EM PARAMETER ESTIMATION

FONTANA, CLAUDIO, RUNGGALDIER, WOLFGANG J.

Журнал:

International Journal of Theoretical and Applied Finance

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 401 KB

english, 2010

[SpringerBriefs in Quantitative Finance] Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches ||

Grbac, Zorana, Runggaldier, Wolfgang J.

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 2.01 MB

english, 2015

On Classical and Restricted Impulse Stochastic Control for the Exchange Rate

Bertola, Giulio, Runggaldier, Wolfgang J., Yasuda, Kazuhiro

Журнал:

Applied Mathematics & Optimization

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.02 MB

english, 2016

Arbitrage and utility maximization in market models with an insider

Chau, Huy N., Runggaldier, Wolfgang J., Tankov, Peter

Журнал:

Mathematics and Financial Economics

Рік:

2018

Мова:

english

Файл:

PDF, 544 KB

english, 2018

[Radon Series on Computational and Applied Mathematics] Advanced Financial Modelling || Multilevel quasi-Monte Carlo path simulation

Albrecher, Hansjörg, Runggaldier, Wolfgang J., Schachermayer, Walter

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 385 KB

english, 2009

The volatility of the instantaneous spot interest rate implied by arbitrage pricing—A dynamic Bayesian approach

Ramaprasad Bhar, Carl Chiarella, Hing Hung, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Automatica

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 408 KB

english, 2006

A filtered no arbitrage model for term structures from noisy data

Andrea Gombani, Stefan R. Jaschke, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Stochastic Processes and their Applications

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 279 KB

english, 2005

Concepts and methods for discrete and continuous time control under uncertainty

Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 845 KB

english, 1998

A robustness result for stochastic control

Gino Favero, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Giovanni B. Di Masi, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 123 KB

english, 2002

On measure transformations for combined filtering and parameter estimation in discrete time

Журнал:

Boris M. Miller, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

1982

Мова:

english

Файл:

PDF, 307 KB

english, 1982

Kalman filtering for linear systems with coefficients driven by a hidden Markov jump process

Журнал:

Paolo Dai Pra, Wolfgang J. Runggaldier, Cristina Rudari

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 544 KB

english, 1997

On dynamic programming for sequential decision problems under a general form of uncertainty

Журнал:

Mathematical Methods of Operations Research

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 990 KB

english, 1997

On control of two-scale stochastic systems with linear dynamics in the fast variables

Yuri M Kabanov, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS)

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 692 KB

english, 1996

Logarithmic transformations for discrete-time, finite-horizon stochastic control problems

Francesca Albertini, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Applied Mathematics & Optimization

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 848 KB

english, 1988

Approximations for discrete-time adaptive control: Construction of ε-optimal controls

Wolfgang J. Runggaldier, Omar Zane

Журнал:

Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS)

Рік:

1991

Мова:

english

Файл:

PDF, 834 KB

english, 1991

Sul ruolo delle distribuzioni di classe esponenziale nel filtraggio

Marco Ferrante, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Milan Journal of Mathematics

Рік:

1989

Мова:

italian

Файл:

PDF, 508 KB

italian, 1989

Pricing credit derivatives under incomplete information: a nonlinear-filtering approach

Rüdiger Frey, Wolfgang Runggaldier

Журнал:

Finance and Stochastics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 934 KB

english, 2010

Towards a general theory of bond markets

Tomas Björk, Giovanni Di Masi, Yuri Kabanov, Wolfgang Runggaldier

Журнал:

Finance and Stochastics

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 289 KB

english, 1997

A Benchmark Approach to Filtering in Finance

Eckhard Platen, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Eckhard Platen, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 308 KB

english, 2004

A Benchmark Approach to Portfolio Optimization under Partial Information

Журнал:

Giorgia Callegaro, Giovanni B. Di Masi, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 262 KB

english, 2007

Portfolio Optimization in Discontinuous Markets under Incomplete Information

Журнал:

Enrico Edoli, Wolfgang J. Runggaldier

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 302 KB

english, 2006

On optimal investment in a reinsurance context with a point process market model

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 753 KB

english, 2010

Non-linear filtering with discontinuous observations and applications to life sciences

Giovanni B. Di Masi, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Bulletin of Mathematical Biology

Рік:

1983

Мова:

english

Файл:

PDF, 353 KB

english, 1983

Non-linear filtering with discontinuous observations and applications to life sciences

Giovanni B. Di Masi, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Bulletin of Mathematical Biology

Рік:

1983

Мова:

english

Файл:

PDF, 343 KB

english, 1983

ARBITRAGE-FREE MULTIFACTOR TERM STRUCTURE MODELS: A THEORY BASED ON STOCHASTIC CONTROL

Andrea Gombani, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Kirch, Michael, Runggaldier, Wolfgang J.

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 641 KB

english, 2012

Efficient Hedging When Asset Prices Follow A Geometric Poisson Process With Unknown Intensities

Журнал:

SIAM Journal on Control and Optimization

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 245 KB

english, 2004

An Approach to Discrete-Time Stochastic Control Problems under Partial Observation

Di Masi, Giovanni B., Runggaldier, Wolfgang J.

Журнал:

SIAM Journal on Control and Optimization

Рік:

1987

Мова:

english

Файл:

PDF, 908 KB

english, 1987

Nearly Optimal Controls for Stochastic Ergodic Problems with Partial Observation

Runggaldier, Wolfgang J., Stettner, Łukasz

Журнал:

SIAM Journal on Control and Optimization

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 3.43 MB

english, 1993

Portfolio optimization in a defaultable market under incomplete information

Giorgia Callegaro, Monique Jeanblanc, Wolfgang J. Runggaldier

Журнал:

Decisions in Economics and Finance

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 389 KB

english, 2012

Approximation by quantization of the filter process and applications to optimal stopping problems under partial observation

Pham, Huyên, Runggaldier, Wolfgang, Sellami, Afef

Журнал:

Monte Carlo Methods and Applications

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 277 KB

english, 2005

Expected Power-Utility Maximization Under Incomplete Information and with Cox-Process Observations

Fujimoto, Kazufumi, Nagai, Hideo, Runggaldier, Wolfgang J.

Журнал:

Applied Mathematics & Optimization

Рік:

2013

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.07 MB

english, 2013

Large portfolio losses: A dynamic contagion model

Dai Pra, Paolo, Runggaldier, Wolfgang J., Sartori, Elena, Tolotti, Marco

Журнал:

The Annals of Applied Probability

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 2.96 MB

english, 2009

Expected Log-Utility Maximization Under Incomplete Information and with Cox-Process Observations

Fujimoto, Kazufumi, Nagai, Hideo, Runggaldier, Wolfgang J.

Журнал: